Зарегистрирован: 24.04.2005 Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добавлено: Пн Май 14, 2007 10:33 Заголовок сообщения: Инвестирование по формуле
Предлагаю к обсуждению одну темку:
Появилась идея собрать небольшой портфель для инвестирования по формуле. Суть данного процесса состоит в следующем. Сперва выбирается круг инструментов, для портфеля (ну скажем, к примеру, один вид акций и один вид облигаций по 50% на каждый инструмент). Потом составляется пропорция в которой данные инструменты будут в нём представлены. После этого регулярно, скажем раз в месяц, примерно в одно и то же время в портфель добавляются деньги и происходит покупка выбранных инструментов таким образом, чтобы установленная пропорция сохранялась (то есть, для предыдущего примера - если выросли акции, то докупаем облигации, если акции упали, то докупаем их - основная задача сохранять заранее установленную пропорцию). Естественно, что такая стратегия работает на больших периодах инвестирование. А её достоинство состоит в том, что не нужно напрягать мозг и воспользоваться ей может человек мало понимающий в акциях и облигациях.
Ну что, кто-нибудь может что-нибудь сказать по этой моей идее?
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 327 Откуда: Якутия г. Ленск
Добавлено: Ср Май 16, 2007 09:21 Заголовок сообщения: Re: Инвестирование по формуле
Андрей Садов писал(а):
Предлагаю к обсуждению одну темку:
Появилась идея собрать небольшой портфель для инвестирования по формуле. Суть данного процесса состоит в следующем. Сперва выбирается круг инструментов, для портфеля (ну скажем, к примеру, один вид акций и один вид облигаций по 50% на каждый инструмент). Потом составляется пропорция в которой данные инструменты будут в нём представлены. После этого регулярно, скажем раз в месяц, примерно в одно и то же время в портфель добавляются деньги и происходит покупка выбранных инструментов таким образом, чтобы установленная пропорция сохранялась (то есть, для предыдущего примера - если выросли акции, то докупаем облигации, если акции упали, то докупаем их - основная задача сохранять заранее установленную пропорцию). Естественно, что такая стратегия работает на больших периодах инвестирование. А её достоинство состоит в том, что не нужно напрягать мозг и воспользоваться ей может человек мало понимающий в акциях и облигациях.
Ну что, кто-нибудь может что-нибудь сказать по этой моей идее?
Консервативная тактика. Типа индексного инвестирования.
Зарегистрирован: 24.04.2005 Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добавлено: Ср Май 16, 2007 10:50 Заголовок сообщения: Re: Инвестирование по формуле
Alekart писал(а):
Андрей Садов писал(а):
Предлагаю к обсуждению одну темку:
Появилась идея собрать небольшой портфель для инвестирования по формуле. Суть данного процесса состоит в следующем. Сперва выбирается круг инструментов, для портфеля (ну скажем, к примеру, один вид акций и один вид облигаций по 50% на каждый инструмент). Потом составляется пропорция в которой данные инструменты будут в нём представлены. После этого регулярно, скажем раз в месяц, примерно в одно и то же время в портфель добавляются деньги и происходит покупка выбранных инструментов таким образом, чтобы установленная пропорция сохранялась (то есть, для предыдущего примера - если выросли акции, то докупаем облигации, если акции упали, то докупаем их - основная задача сохранять заранее установленную пропорцию). Естественно, что такая стратегия работает на больших периодах инвестирование. А её достоинство состоит в том, что не нужно напрягать мозг и воспользоваться ей может человек мало понимающий в акциях и облигациях.
Ну что, кто-нибудь может что-нибудь сказать по этой моей идее?
Консервативная тактика. Типа индексного инвестирования.
Главное думать особо не надо. Основная задача выбрать подходящие бумаги в начале.
Артём, вот ты бы какие бумаги для такого портфеля посоветовал бы?
Последний раз редактировалось: Sadov (Пт Май 18, 2007 17:44), всего редактировалось 1 раз
Зарегистрирован: 10.05.2007 Сообщения: 531 Откуда: Israel
Добавлено: Пт Май 18, 2007 17:31 Заголовок сообщения: Re: Инвестирование по формуле
Андрей Садов писал(а):
вот ты бы какие бумаги для такого портфеля посоветовал бы?
некоррелированные (что говорит о необходимости выходить на зарубежный рынок). Обычно, при кризисах, в любой конкретно взятой стране, все падает одновременно - все акции, все облигации. которые к тому же и номинированы в одной валюте (в рублях, в данном случае)
Вот пример двух ПИФов - один облигации, а второй акции... Разница невелика...
Облигации упали на 89%, а акции на 95% - и то и другое - очень много
_________________ Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
Зарегистрирован: 10.05.2007 Сообщения: 531 Откуда: Israel
Добавлено: Пт Май 18, 2007 17:33 Заголовок сообщения:
Цитата:
Главное думать особо не надо
Думать надо. Чтобы одна из бумаг не оказалась следующим Юкосом (по разным причинам) _________________ Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
Зарегистрирован: 24.04.2005 Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добавлено: Пт Май 18, 2007 17:42 Заголовок сообщения: Инвестирование по формуле
mikki33 писал(а):
Цитата:
Главное думать особо не надо
Думать надо. Чтобы одна из бумаг не оказалась следующим Юкосом (по разным причинам)
Ну Юкос это форс-мажор.
Да и не известно было с ним ничего.
Мог ведь и выплыть. Некоторые граждане
его и по 200 и по 100 и 50 рублей,
старательно покупали.
Можно ввести критерий - если компания оказывается
в "уникальной" подобно Юкосу ситуации, то сразу же выходим
из её бумаг, невзирая на потери. То есть имеем дело только
стабильно работающими компаниями.
Кроме того можно определить максимальное количество
какой-либо бумаги в портфеле не более, чем скажем 20%.
В таком случае, даже "дело Юкоса" катастрофического
ущерба не нанесёт.
Если я в чём-то неправ, поправьте меня пожалуйста.
Зарегистрирован: 10.05.2007 Сообщения: 531 Откуда: Israel
Добавлено: Пт Май 18, 2007 18:20 Заголовок сообщения:
Только в том, что в этом случае не нужно инвестировать в отдельные бумаги, а в индексные которые нужно выбрать так, чтобы они были НЕКОРРЕЛИРОВАННЫЕ
На инвестопедии объясняют что такое asset allocation
Вот как примерно может выглядить такое "образование"
Зарегистрирован: 10.05.2007 Сообщения: 531 Откуда: Israel
Добавлено: Вс Май 20, 2007 15:32 Заголовок сообщения:
Сюда нужно поставить таблицу корреляций (послал по почте Андрею)
и выбирать вложения с нулевыми или отрицательными коэффицентами... _________________ Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
Зарегистрирован: 24.04.2005 Сообщения: 1979 Откуда: Москва
Добавлено: Вс Май 20, 2007 16:01 Заголовок сообщения:
mikki33 писал(а):
Цитата:
Главное думать особо не надо
Думать надо. Чтобы одна из бумаг не оказалась следующим Юкосом (по разным причинам)
Для долгосрочных инвесторов (купивших акции "ЮКОСа" лет семь назад) это вложение, как ни странно, оказывается вполне прибыльным.
В 2000 году акции "ЮКОСа" стоили $1. С тех пор компания несколько раз выплачивала дивиденды на несколько долларов. После завершения банкротства инвесторы получат, наверное, ещё $1-1,5 на акцию. Навскидку получается доход как от неплохих облигаций - утроение-учетверение вложений за 7 лет.
Зарегистрирован: 24.04.2005 Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добавлено: Пн Май 21, 2007 15:56 Заголовок сообщения: Re: Инвестирование по формуле
mikki33 писал(а):
Андрей Садов писал(а):
вот ты бы какие бумаги для такого портфеля посоветовал бы?
некоррелированные (что говорит о необходимости выходить на зарубежный рынок). Обычно, при кризисах, в любой конкретно взятой стране, все падает одновременно - все акции, все облигации. которые к тому же и номинированы в одной валюте (в рублях, в данном случае)
Вот пример двух ПИФов - один облигации, а второй акции... Разница невелика...
Облигации упали на 89%, а акции на 95% - и то и другое - очень много
А какова минимальная сумма, от которой можно (и имеет смысл) выходить на зарубежный рынок?
Зарегистрирован: 10.05.2007 Сообщения: 531 Откуда: Israel
Добавлено: Пн Май 21, 2007 16:44 Заголовок сообщения:
ну не знаю... Наверно 2-5К... Купить для начала 3-5 разных бумаг, а потом добавлять.
Я начинал с 2к (но было это очень давно - лет 11-12 назад) _________________ Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...
